Hassan Maatouk

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Grade :  
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)
Fonctions et responsabilités :

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), affilié au département MIASHS et à la composante Rennes 2 de l'équipe de Statistique de l'IRMAR.

 

Coordonnées :

Mél. hassan.maatouk [at] univ-rennes2.fr

Bureau : 221, Bâtiment N, SITE RENNES - VILLEJEAN

Université Rennes 2

Campus Villejean Place Recteur Henri Le Moal

CS 24307 35043 Rennes, France 

CV :

Mon CV au format pdf 

 

Activités de recherche :

Thèmes de recherche

Statistique Bayésienne, Estimation non-paramétrique, Régression par processus gaussien, Régression sous contraintes de forme, Interpolation spatiale, Splines, Exploration de codes de calculs (Computer Experiments), Quantification d’incertitude, Simulation d'un vecteur gaussien tronqué, espace de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) 

Membre du Consortium ReDICE

projet de recherche académique et industrielle autour des méthodes mathématiques pour la conception et l’analyse des expériences numériques, http://www.redice-project.org/.

Collaboration avec ISFA (Lyon)

Application réelle en Finance et en Assurance : estimation d’une courbe d’actualisation et de probabilités de défaut (Finance Quantitative), un article est publié dans European Journal of Operational Research, collaboration avec Areski Cousin (Univ. Strasbourg) et Didier Rullière (ISFA, Lyon).

Collaboration avec IRSN (Paris)

Cas test sur des données réelles avec l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, collaboration avec Yann Richet (IRSN, Paris). 

 

Activités d'enseignement :

2017-2018: Département MIASHS et Géographie de l’université Rennes 2 (Bac+1, +3, +4), Option statistiques, (statistiques inférentielles, analyse en composante principale, algèbre), 192 heures par an TD et TP.

2016-2017: École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR) (Bac+3), Option probabilités et statistique, Vacations (34 heures TD et TP).

2015-2016: Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Lyon (Bac+2), Option Mathématiques, (Intégrales généralisées, Séries numériques, Espaces vectoriels normés, Calcul différentiel 1, Intégrales dépendant d’un paramètre, Suites de fonctions, Algèbre bilinéaire 1,...), 96 heures par an TD.

2012-2015: École des Mines de St-Étienne (EMSE) (Bac+5), Option Mathématiques appliquées et finance quantitative, (Processus Aléatoires, Martingales, Mouvement Brownien, Processus gaussien conditionnel ‘Krigeage’, ...), 15 heures par an CM/TD.

2012-2015: École des Mines de St-Étienne (EMSE) (Bac+3), Option Probabilités et Statistique, (Application des probabilités conditionnelles, Formule de Bayes, Probabilités conditionnelles, Propagation d’incertitudes, Calcul d’espérance et de variance, Loi normale, Régression, ...), 25 heures TD/TP.

2011-2012: Vacations Mathématiques, Algèbre linéaire et affine (Bac+1), Université Lille 1, 12 heures TD. 

Publications :

Articles acceptés

F. Bachoc, E. Contal, H. Maatouk et D. Rullière (2018). Gaussian processes for computer experimentsaccepté dans ESAIM : Proceedings and surveys Vol. 60, pp. 163-179.

H. Maatouk et X. Bay (2017). Gaussian process emulators for computer experiments with inequality constraintsMathematical Geosciences Vol. 49, pp. 557-582.

X. Bay, L. Grammont et H. Maatouk (2017). A new method for interpolating in a convex subset of a Hilbert spaceComputational Optimization and Applications Vol. 68, pp. 95-120.

X. Bay, L. Grammont et H. Maatouk (2016). Generalization of the Kimeldorf-Wahba correspondence for constrained interpolationElectronic Journal of Statistics Vol. 10, pp. 1580-1595.

A. Cousin, H. Maatouk et D. Rullière (2016). Kriging of financial term-structuresEuropean Journal of Operational Research Vol. 255, pp. 631-648.

H. Maatouk and X. Bay (2016). A new rejection sampling method for truncated multivariate Gaussian random variables restricted to convex setsin Cools, R. and Nuyens, D., editors, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, Volume 163 (2016), Pages 521–530. Springer International Publishing, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-33507-0_27.

H. Maatouk, O. Roustant et Y. Richet (2015). Cross-validation estimation of covariance hyper-parameters of Gaussian processes with inequality constraintsProcedia Environmental Sciences, 27 :38 - 44. Spatial Statistics conference 2015.

A. Cousin, H. Maatouk et D. Rullière (2015). Estimation d’une courbe d’actualisation par krigeage sous contraintes15ème Forum des Jeunes Mathématicien-ne-s, Probabilités et Statistique (Lille, France). Preprint https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422365. 

 

Articles soumis

H. Maatouk (2017). Finite-dimensional approximation of Gaussian processes with inequality constraints and errors measurementssoumis, https://arxiv.org/abs/1706.02178.

 

R-package

H. Maatouk et Y. Richet (2015). R-package ‘constrKriging’https://github.com/maatouk/constrKriging

Autres informations :

Compétences en informatique

► Developpement: R-package ‘constrKriging’, https://github.com/maatouk/constrKriging

► Logiciels: R, Matlab, SAS, Maple, Microsoft visual C++ et LATEX